Rizikos valdymas K3
Praktinis vadovas investuotojams: kaip identifikuoti, vertinti ir valdyti K3 lygmens rizikas SEB kontekste Lietuvoje. Pateikiame scenarijus, rodiklius ir konkretų veiksmų planą.
Kas yra K3 rizikos klasė?
K3 — vidutinio ir didesnio profilio investicijų rizikos klasė, kurioje akcentuojami rinkos svyravimai, kredito įsipareigojimų pokyčiai ir geopolitiniai veiksniai. SEB klientams svarbu suprasti, kaip ši klasė veikia portfelio svyravimus.
- Didesnė kintamumo tikimybė
- Reikia aktyvaus stebėjimo
- Rekomenduojami diversifikavimo sprendimai
Pagrindiniai rizikos tipai
Rinkos rizika
Svyravimai dėl palūkanų, valiutos ir akcijų kainų.
Kredito rizika
Skolininko nesugebėjimas vykdyti įsipareigojimų.
Operacinė rizika
Žmogiškosios, IT arba procesų klaidos.
Scenarijai ir pavyzdžiai
Analizė: portfelio korekcija, likvidumo poreikiai ir trumpalaikio stop-loss strategijos. Rekomendacijos: perskirstyti dalį pozicijų į stabilias obligacijas ir likvidumo rezervą.
Analizė: portfelio dalies praradimo rizika, poveikis likvidumo rodikliams. Veiksmai: streso testai ir ribų peržiūra.
Analizė: transakcijų vėlavimai, reputacijos rizika. Rekomendacija: nustatyti atsarginius kanalus ir išankstinius pranešimus klientams.
Rizikos rodikliai
Volatilumas (12M)
18%
Likvidumo indeksas
0.78
Streso scenarijų praradimas
~12%
Veiksmų planas K3
- Įvertinkite portfelio jautrumą svarbiausiems rizikos veiksniams.
- Nustatykite stop-loss ir likvidumo rezervus.
- Diversifikuokite tarp sektorių ir turto klasių.
- Atlikite streso testus ir atnaujinkite politiką kas ketvirtį.
Komanda
Rokas Petrauskas
Vyresnysis rizikos analitikas, specializacija rinkos rizikoje ir portfelio streso testuose.
Dažnai užduodami klausimai
Kada K3 klasė yra tinkama?
Kai siekiama aukštesnės grąžos ir priimamas didesnis svyravimas trumpuoju laikotarpiu.
Ar SEB produktai veikia kitaip?
Banko produktų grąža ir likvidumas turi specifiką — rekomenduojame konsultuotis prieš reikšmingus pakeitimus.